課程資訊
課程名稱
 財務工程
Financial Engineering 
開課學期
 102-2 
授課對象
 社會科學院  經濟學研究所  
授課教師
 黃以達 
課號
 ECON5106 
課程識別碼
 323 U7990 
班次
  
學分
 3 
全/半年
 半年 
必/選修
 選修 
上課時間
 星期五6,7,8(13:20~16:20) 
上課地點
 經大講堂 
備註
 限學士班三年級以上 或 限碩士班以上
總人數上限：40人 
Ceiba 課程網頁
 http://ceiba.ntu.edu.tw/1022MFE103 
課程簡介影片
 
核心能力關聯
 核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述

Studying theoretical pricing models for those financial assets which are known as financial derivatives. 

課程目標
 Studying theoretical pricing models for those financial assets which are known as financial derivatives. 
課程要求
 Prerequisites:Calculus and probability theory.
Assignment:There will be some problem sets after each lecture. The best way of learning is to make a study group to discuss lectures after class.

 
預期每週課後學習時數
  
Office Hours
 另約時間 
指定閱讀
  
參考書目
 John C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives.(7th ed. Pearson Education) 
評量方式
(僅供參考)
  
No.
項目
百分比
說明
1. 
 Quiz 
30% 
  
2. 
 Mid-term Exam 
30% 
  
3. 
 Final Exam 
40% 
  
4. 
 Bonus 
7% 
 optional! 
 
課程進度
週次
日期
單元主題
第1週
 2/21  Lecture#1 Course Overview &
Lecture#2 No Arbitrage Principle and Forward Contract 
第2週
 2/28  Holiday! 
第3週
 3/07  Lecture#3 European Options and Put-Call Parity 
第4週
 3/14  Lecture#4 Abritrage Bounds of Options 
第5週
 3/21  Lecture#5 One-period Binomial Model &Quiz#1 
第6週
 3/28  Lecture#6 Multi-period Binomial Model &
Lecture#7 Risk-Neutral World and CRR model 
第7週
 4/04  Holiday! 
第8週
 4/11  Lecture#8 General One-period Markets and State Price Theorem
Lecture#9 Completeness and Fundamental Theorem of Asset Pricing
 
第9週
 4/18  Midterm Exam 
第10週
 4/25  Lecture#10 Binomial Approximation of Geometric Brownian Motion 
第11週
 5/02  Lecture#11 The Black-Scholes Formula 
第12週
 5/09  Lecture#12 Greeks &Quiz#2 
第13週
 5/16  Lecture#13 Brownian Motion 
第14週
 5/23  Lecture#14 Stochastic Differential Equations 
第15週
 5/30  Lecture#15 Changing Measure and Risk-Neutral Pricing 
第16週
 6/06  Course Review 
第17週
 6/13  Final Exam